ابر ایچیموکو چیست؟

ابر ایچیموکو مجموعه‌ای از شاخص‌های فنی تحلیل تکنیکال است که سطوح پشتیبانی و مقاومت و همچنین حرکت و جهتِ حرکت را نشان می‌دهد. ابر ایچیموکو این کار را با گرفتن چند میانگین و ترسیم‌شان روی نمودار انجام می‌دهد. از این ارقام برای محاسبه‌ی «ابری» که پیش‌بینی می‌کند قیمت در کجا ممکن است با حمایت یا مقاومت رو‌به‌رو شود، استفاده می‌شود.

ابر ایچیموکو توسط گوئیچی هوسودا، روزنامه‌نگار ژاپنی، توسعه داده شد و در اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ میلادی منتشر شد. این سیستم نقاط داده‌ی بیشتری را نسبت‌‌به «نمودار شمعدان استاندارد» ارائه می‌دهد.

شاید در نگاه اول ابر ایچیموکو پیچیده به‌نظر برسد، اما این‌طور نیست. اغلب کسانی که با نحوه‌ی خواندن نمودارها آشنایی کافی دارند، به‌راحتی با سیگنال‌های معاملاتیِ مشخص متوجه می‌شوند که چگونه باید از این سیستم بیش‌ترین استفاده را ببرند.

نکات کلیدی برای درک بهتر ابر ایچیموکو

• ابر ایچیموکو از پنج خط یا محاسبات تشکیل شده‌است. دو خط از پنج خط آن دربرگیرنده‌ی «ابری» است که تفاوت بین دو خط را در آن سایه نمایان می‌کند.
• این خطوط شامل میانگین ۹ دوره‌ای، میانگین ۲۶ دوره‌ای، میانگینی از دو میانگین قبلی، میانگین ۵۲ دوره‌ای و خط قیمت پایانی است که با کمی تأخیر نمایان می‌شود.
• «ابر» بخش مهمی از شاخص است. اگر قیمت پایین‌تر از ابر باشد، روند نزولی و اگر قیمت بالاتر از ابر باشد، روند صعودی را نشان می‌دهد.
• اگر «ابر» در جهتی مشابه قیمت حرکت کند، سیگنال‌های روند نیز در همان جهت تقویت می‌شوند. در طول روند صعودی، قسمت بالایی ابر به‌سمت بالا و در روند نزولی قسمت پایینی ابر به‌سمت پایین حرکت می‌کند.

فرمول‌های محاسباتی ابر ایچیموکو

برای استفاده از هر روشی در بازار سرمایه، ریاضیات نقش مهمی را ایفا می‌کنند. این موضوع درباره‌ی ابر ایچیموکو نیز صدق می‌کند. در ادامه‌ی مقاله، ۵ فرمول محاسباتی ابر ایچیموکو را باهم بررسی می‌کنیم.

• (TenkanSen) خط تبدیل: (بالا + پایین) / ۲ دوره‌ی پیش‌فرض = ۹
• (KijunSen) خط پایه: (زیاد + پایین) / ۲ دوره‌ی پیش‌فرض = ۲۶
• دهانه‌ی چیکو (محدوده‌ی عقب‌ماندگی): قیمت بسته ۲۶ میله عقب‌ رفت
• (Senkou A) دهانه‌ی A پیشرو: / (TenkanSen + KijunSen) 2 (Senkou A 26 اندیکاتور به جلو منتقل می‌شود)
• سنکو (B دهانه‌ی پیشرو): B) بالا + پایین( / ۲ با استفاده از دوره = ۵۲ (سنکو B با ۲۶ میله به جلو منتقل می‌شود)

نحوه محاسبه ابر ایچیموکو به چه شکل است؟

در ابتدا، بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها در طول دوره‌های متوالی مشاهده می‌شوند. به‌عنوان مثال، بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های خط تبدیل که در ۹ روز گذشته مشاهده شده را در نظر می‌گیریم.

با افزودن نشانه‌گر ابر ایچیموکو به نمودار، محاسبات انجام می‌شود. اگر تمایل دارید که به‌صورت دستی محاسبات را انجام دهید، باید مراحل زیر را دنبال کنید:

اغلب کسانی که با نحوه‌ی خواندن نمودارها آشنایی دارند، به‌راحتی با سیگنال‌های معاملاتی مشخص می‌فهمند که این ترسیم و محاسبه چگونه انجام شده‌است. پس اگر هنوز به این امر تسلط ندارید نگران نباشید، زیرا با تمرین کافی به این سطح می‌رسید.

ابر ایچیموکو به شما چه می‌گوید؟

زمانی که دهانه‌ی پیشروی A در حال افزایش باشد و بالا‌تر از دهانه‌ی پیشرو‌ی B قرار بگیرد، روند صعودی را طی می‌کند. رنگ بین این فضا را در نمودار با سبز نشان می‌دهند.

اگر در روندی کاملاً برعکس دهانه‌ی پیشرو‌ی A پایین‌تر از دهانه‌ی پیشرو‌ی B باشد، روند نزولی در حال طی شدن است. رنگ بین این فضا در نمودار را با قرمز نشان می‌دهند.

در بازار سرمایه، اغلب معامله‌گران بسته‌به موقعیت نسبی قیمت از ابر ایچیموکو به‌عنوان ناحیه‌ی پشتیبانی و مقاومت استفاده می‌کنند. این ابر حمایت و مقاومت‌ها را به‌نحوی وارد نمودار می‌کند که توانایی پیش‌بینی اتفاقات آتی را داشته باشد.

لازم به‌ذکر است که این ویژگی ابر ایچیموکو را از بسیاری شاخص‌های فنی دیگر متمایز می‌کند. درواقع، شاخص‌های فنی دیگر فقط سطح پشتیبانی و مقاومت را برای تاریخ و زمان فعلی و در همان لحظه ارائه می‌دهند.

بهتر است معامله‌گران ابر ایچیموکو را در ترکیب با شاخص‌های دیگر مورداستفاده قرار دهند تا بازدهی تعدیل‌شده با ریسکشان را به بیش‌ترین حدش برسانند. شاخص اغلب با شاخص قدرت نسبی (RSI) جفت می‌شود و برای تأیید حرکت در جهت خاصی استفاده می‌شود.

مهم است که روندهای بزرگ‌تر را بررسی کنید تا ببینید چگونه روندهای کوچک‌تر در آنان جای می‌گیرند. در طول یک روند نزولی بسیار قوی، ممکن است به‌طور موقت قیمت قبل‌از سقوطِ مجدد به ابر یا کمی بالاتر از آن برسد. تمرکز روی شاخص به معنای از‌دست‌دادن تصویر بزرگ‌تری است که قیمت زیر فشار فروش در بلندمدت تجربه می‌کند.

استفاده از کراس‌‌اوور‌ها نیز روش دیگری است و می‌توان با آن از اندیکاتور استفاده کرد. توجه داشته باشید که همیشه باید مراقب حرکت خطِ تبدیل و رسیدنش به بالای خطِ پایه باشید؛ مخصوصاً وقتی قیمت بالاتر از ابر است. این امر می‌تواند یک سیگنالِ خرید قدرتمند باشد.

یکی از گزینه‌ها این است که معامله را تا زمانی که خطِ تبدیل پایین‌تر از خطِ پایه قرار بگیرد، متوقف کنید. دراین‌صورت، هریک از خطوط دیگر را می‌توان به‌عنوان نقاط خروجی نیز استفاده کرد.

تفاوت بین ابر ایچیموکو و میانگین متحرک

در حالی که ابر ایچیموکو از میانگین‌ها استفاده می‌کند، اما متفاوت از میانگین متحرک معمولی است. میانگین‌های متحرک ساده قیمت‌های بسته‌شدن را دریافت می‌کنند، آن‌ها را جمع می‌زنند و مجموعشان را تقسیم‌بر تعداد بسته‌شدن قیمت‌ها می‌کنند.

در میانگین متحرک ۱۰ دوره‌ای، قیمت‌های پایانی ۱۰ دوره‌ی گذشته اضافه می‌شود، سپس تقسیم‌بر ۱۰ می‌شود تا میانگین به‌دست آید.

توجه داشته باشید که چه تفاوت‌هایی در محاسبات ابر ایچیموکو وجود دارد‌. محاسبات ابر، براساس فرازونشیب‌ها در یک دوره‌ انجام می‌شود و سپس تقسیم‌بر ۲ می‌شود. بنابراین، حتی اگر از تعداد دوره‌های یکسان استفاده شود، میانگین‌های ایچیموکو با میانگین متحرکِ سنتی متفاوت است.

لازم به‌ذکر است که یک شاخص به‌تنهایی از شاخص‌های دیگر بهتر نیست. شاخص‌ها اطلاعات را از روش‌های متفاوت به ما ارائه می‌دهند.

محدودیت های ابر ایچیموکو

شاخص می‌تواند یک نمودار را با تمام خطوط درگیر در آن نشان دهد. برای رفع این مشکل، بیش‌تر نرم‌افزارهای نمودار اجازه می‌دهند تا خطوط خاصی پنهان شوند. همه‌ی خطوط را می‌توان پنهان کرد؛ اما خطوط دهانه‌های پیشرو‌ی A و B ـ که ابر ایجاد می‌کنند ـ پنهان نمی‌شوند.

هر معامله‌گری باید روی خطوطی که بیش‌ترین اطلاعات موردنیاز را ارائه می‌دهند تمرکز کند. پس بهتر است از مشاهده‌ی برخی خطوط، بسته‌به نیازتان، چشم‌پوشی کنید.

یکی دیگر از محدودیت‌های ابر ایچیموکو این است که براساس داده‌های تاریخی ساخته شده‌است. دو گزینه از این نقاطِ داده در آینده ترسیم می‌شوند و در فرمول هیچ‌چیزی به‌طور ذاتی پیش‌بینی نمی‌شود. این میانگین‌ها فقط یک پیش‌بینی برای حرکت آینده‌ی نمودارند.

ابر همچنین می‌تواند برای مدتی طولانی بی‌اهمیت شود، چراکه قیمت بسیار بالاتر یا بسیار پایین‌تر از آن باقی می‌ماند. در چنین مواقعی خط تبدیل، خط پایه و کراس‌اوورها اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند، زیرا عموماً به قیمت نزدیک می‌شوند.

سخن پایانی

ابر ایچیموکو یکی دیگر از ابزار‌های بازار سرمایه برای انجام تحلیل و پیش‌بینی رفتار قیمتی است‌. این ابزار با استفاده از شاخص‌های فنی گوناگون و گرفتن میانگین، سطوح مقاومت و حمایت و همچنین جهتِ حرکت نمودار را پیش‌بینی می‌کند.

کاربرد ابر ایچیموکو این است که حرکت نمودار در آینده را پیش‌بینی کند و فرمول‌های متفاوتی برای محاسبه‌ی دستی دارد. درواقع، ابر ایچیموکو دقیقاً برخلاف برخی دیگر از شاخص‌های مرسوم است که اطلاعات لحظه‌ای ارائه می‌دهند. همانند شاخص‌های دیگر، ابر ایچیموکو نیز محدودیت‌های خاص خودش را دارد.